(1) Kreditinstitute haben über Grundsätze und Verfahren zu verfügen, um alle wesentlichen Ursachen und Auswirkungen von Marktrisiken zu ermitteln, zu messen und zu steuern.
(2) Kreditinstitute haben Maßnahmen bezüglich des Risikos eines Liquiditätsengpasses vorzusehen, wenn die Verkaufsposition vor der Kaufposition fällig wird.
(3) Kreditinstitute haben sicherzustellen, dass das interne Kapital erhebliche Marktrisiken, die keiner Eigenmittelanforderung unterliegen, angemessen abdeckt.
(4) Kreditinstitute, die bei der Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Positionsrisiko gemäß Teil 3 Titel IV Kapitel 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ihre Positionen in einer oder mehreren Aktien eines Aktienindexes gegen eine oder mehrere Positionen im Aktienindex-Future oder einem anderen Aktienindex-Produkt aufrechnen, haben über genügend internes Kapital zur Deckung des Basisrisikos von Verlusten für den Fall zu verfügen, dass der Wert des Terminkontrakts oder des anderen Produkts sich nicht völlig gleichläufig mit dem der zugrunde liegenden Aktien entwickelt. Kreditinstitute haben ebenfalls über genügend internes Kapital zu verfügen, wenn sie entgegengesetzte Positionen in Aktienindex-Terminkontrakten halten, deren Laufzeit oder Zusammensetzung nicht übereinstimmen.
(5) Kreditinstitute, die das Verfahren nach Art. 345 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 nutzen, haben sicherzustellen, dass sie über ausreichend internes Kapital zur Deckung des Verlustrisikos verfügen, das zwischen dem Zeitpunkt, zu dem die Verpflichtung eingegangen wird, und dem nächsten Arbeitstag besteht.
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