§ 17 OffV (weggefallen)

Offenlegungsverordnung

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Aktuelle Fassung

In Kraft vom 01.01.2014 bis 31.12.9999
§ 17 OffV (weggefallen) seit 01.01.2014 weggefallen.Paragraph 17,

Kreditinstitute, die Besicherungen zum Zweck der Kreditrisikominderung gemäß den §§ 22g bis 22h BWG verwenden, haben folgende Informationen offen zu legen: Kreditinstitute, die Besicherungen zum Zweck der Kreditrisikominderung gemäß den Paragraphen 22 g bis 22h BWG verwenden, haben folgende Informationen offen zu legen:

  1. 1.Ziffer einsDie Vorschriften und Verfahren für das bilanzielle und außerbilanzielle Netting und eine Angabe des Umfangs, in demdas Kreditinstitut davon Gebrauch macht;
  2. 2.Ziffer 2die Vorschriften und Verfahren für die Bewertung und Verwaltung von Sicherheiten;
  3. 3.Ziffer 3eine Beschreibung der wichtigsten Arten von Besicherungen, die vom Kreditinstitut angenommen werden;
  4. 4.Ziffer 4die wichtigsten Arten von Garantiegebern und Kreditderivatkontrahenten und deren Kreditwürdigkeit;
  5. 5.Ziffer 5Informationen über Markt- oder Kreditrisikokonzentrationen innerhalb der Kreditrisikominderung;
  6. 6.Ziffer 6den gesamten Forderungswert, gegebenenfalls nach dem bilanziellen oder außerbilanziellen Netting, getrennt für jede einzelne Forderungsklasse und nach der Anwendung von Volatilitätsanpassungen, der durch geeignete finanzielle Sicherheiten und sonstige dingliche Sicherheiten gedeckt ist, wenn die Kreditinstitute die gewichteten Forderungsbeträge nach dem Kreditrisiko-Standardansatz oder nach dem auf internen Ratings basierenden Ansatz berechnen, aber keine eigenen Schätzungen der Verlustquoten bei Ausfall (LGD) oder Umrechnungsfaktoren in Bezug auf die jeweilige Forderungsklasse durchführen und
  7. 7.Ziffer 7getrennt für jede Forderungsklasse den gesamten Forderungswert, gegebenenfalls nach dem bilanziellen oder außerbilanziellen Netting, der durch persönliche Sicherheiten gedeckt ist, wenn die Kreditinstitute die gewichteten Forderungsbeträge nach dem Kreditrisiko-Standardansatz oder dem auf internen Ratings basierenden Ansatz berechnen; für die Forderungsklasse der Beteiligungspositionen gilt diese Anforderung für jeden der in den §§ 77 und 78 SolvaV vorgesehenen Ansätze.getrennt für jede Forderungsklasse den gesamten Forderungswert, gegebenenfalls nach dem bilanziellen oder außerbilanziellen Netting, der durch persönliche Sicherheiten gedeckt ist, wenn die Kreditinstitute die gewichteten Forderungsbeträge nach dem Kreditrisiko-Standardansatz oder dem auf internen Ratings basierenden Ansatz berechnen; für die Forderungsklasse der Beteiligungspositionen gilt diese Anforderung für jeden der in den Paragraphen 77 und 78 SolvaV vorgesehenen Ansätze.

Stand vor dem 31.12.2013

In Kraft vom 10.10.2006 bis 31.12.2013
§ 17 OffV (weggefallen) seit 01.01.2014 weggefallen.Paragraph 17,

Kreditinstitute, die Besicherungen zum Zweck der Kreditrisikominderung gemäß den §§ 22g bis 22h BWG verwenden, haben folgende Informationen offen zu legen: Kreditinstitute, die Besicherungen zum Zweck der Kreditrisikominderung gemäß den Paragraphen 22 g bis 22h BWG verwenden, haben folgende Informationen offen zu legen:

  1. 1.Ziffer einsDie Vorschriften und Verfahren für das bilanzielle und außerbilanzielle Netting und eine Angabe des Umfangs, in demdas Kreditinstitut davon Gebrauch macht;
  2. 2.Ziffer 2die Vorschriften und Verfahren für die Bewertung und Verwaltung von Sicherheiten;
  3. 3.Ziffer 3eine Beschreibung der wichtigsten Arten von Besicherungen, die vom Kreditinstitut angenommen werden;
  4. 4.Ziffer 4die wichtigsten Arten von Garantiegebern und Kreditderivatkontrahenten und deren Kreditwürdigkeit;
  5. 5.Ziffer 5Informationen über Markt- oder Kreditrisikokonzentrationen innerhalb der Kreditrisikominderung;
  6. 6.Ziffer 6den gesamten Forderungswert, gegebenenfalls nach dem bilanziellen oder außerbilanziellen Netting, getrennt für jede einzelne Forderungsklasse und nach der Anwendung von Volatilitätsanpassungen, der durch geeignete finanzielle Sicherheiten und sonstige dingliche Sicherheiten gedeckt ist, wenn die Kreditinstitute die gewichteten Forderungsbeträge nach dem Kreditrisiko-Standardansatz oder nach dem auf internen Ratings basierenden Ansatz berechnen, aber keine eigenen Schätzungen der Verlustquoten bei Ausfall (LGD) oder Umrechnungsfaktoren in Bezug auf die jeweilige Forderungsklasse durchführen und
  7. 7.Ziffer 7getrennt für jede Forderungsklasse den gesamten Forderungswert, gegebenenfalls nach dem bilanziellen oder außerbilanziellen Netting, der durch persönliche Sicherheiten gedeckt ist, wenn die Kreditinstitute die gewichteten Forderungsbeträge nach dem Kreditrisiko-Standardansatz oder dem auf internen Ratings basierenden Ansatz berechnen; für die Forderungsklasse der Beteiligungspositionen gilt diese Anforderung für jeden der in den §§ 77 und 78 SolvaV vorgesehenen Ansätze.getrennt für jede Forderungsklasse den gesamten Forderungswert, gegebenenfalls nach dem bilanziellen oder außerbilanziellen Netting, der durch persönliche Sicherheiten gedeckt ist, wenn die Kreditinstitute die gewichteten Forderungsbeträge nach dem Kreditrisiko-Standardansatz oder dem auf internen Ratings basierenden Ansatz berechnen; für die Forderungsklasse der Beteiligungspositionen gilt diese Anforderung für jeden der in den Paragraphen 77 und 78 SolvaV vorgesehenen Ansätze.

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