§ 11 OffV (weggefallen)

1.

Für jedes Teilportfolio:

a)

Die Eigenschaften der verwendeten Modelle;

b)

eine Beschreibung der auf das Teilportfolio angewandten Krisentests;

c)

eine Beschreibung der bei Rückvergleichen (Backtesting) und der Validierung der Genauigkeit und Konsistenz der internen Modelle und Modellierungsverfahren angewandten Methoden; und

d)

für die Bestimmung des Mindesteigenmittelerfordernisses für Ausfall- und Migrationsrisiken von Handelsbuchpositionen sowie eines zusätzlichen Mindesteigenmittelerfordernisses für das spezifische Positionsrisiko des Korrelationshandelsportfolios gesondert die verwendeten Methoden und die anhand eines internen Modells ermittelten Risiken, einschließlich einer Beschreibung der Vorgehensweise des Kreditinstituts bei der Bestimmung von Liquiditätshorizonten, sowie die Methoden, die verwendet wurden, um zu einer dem geforderten Zuverlässigkeitsstandard entsprechenden Bestimmung des Mindesteigenmittelerfordernisses zu gelangen, und die Vorgehensweisen bei der Validierung des Modells;

2.

den von der FMA genehmigten Anwendungsbereich des verwendeten Modells;

3.

eine Beschreibung des Ausmaßes und der Methodik der Erfüllung der Anforderungen gemäß den §§ 198 bis 202 SolvaV;

4.

den jeweiligen Endwert sowie den höchsten, niedrigsten und den Mittelwert während des gesamten Berichtszeitraums aus:

a)

den Tageswerten der potenziellen Risikobeträge (values at risk);

b)

den Werten der potenziellen Risikobeträge unter Stressbedingungen;

c)

dem Mindesteigenmittelerfordernis für Ausfall- und Migrationsrisiken von Handelsbuchpositionen sowie

d)

dem zusätzlichen Mindesteigenmittelerfordernis für das spezifische Positionsrisiko des Korrelationshandelsportfolios.

5.

Die Höhe des Mindesteigenmittelerfordernisses für Ausfall- und Migrationsrisiken von Handelsbuchpositionen sowie gesondert das zusätzliche Mindesteigenmittelerfordernis für das spezifische Positionsrisiko des Korrelationshandelsportfolios einschließlich des gewichteten durchschnittlichen Liquiditätshorizonts für jedes abgedeckte Teilportfolio und

6.

einen Vergleich der Tageswerte der potenziellen Risikobeträge zu Tagesschluss mit den eintägigen Änderungen des Portfoliowerts zum Ende des folgenden Geschäftstages sowie eine Analyse etwaiger bedeutender Ausnahmen gemäß § 228 Abs. 2 SolvaV während des Berichtszeitraums.