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Bankwesengesetz

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Aktuelle Fassung

In Kraft vom 29.05.2021 bis 31.12.9999

1.

Kreditinstitute haben die Kapitalpufferanforderung für den Systemrisikopuffer wie folgt zu berechnen:

dabei ist

BDERIVATESR= Kapitalpufferanforderung für den Systemrisikopuffer;

rT= für den Gesamtrisikobetrag eines Kreditinstituts geltende Pufferquote;

ET= Gesamtrisikobetrag eines Kreditinstituts, berechnet gemäß Art. 92 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013;

i = Index für die Teilgruppe von Risikopositionen gemäß Nr. 1;

ri= für den Gesamtrisikobetrag der Teilgruppe von Risikopositionen i geltende Pufferquote; und

Ei= Risikobetrag eines Kreditinstituts für die Teilgruppe von Risikopositionen i, berechnet gemäß Art. 92 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013.

12.

ZinssatzderivateEine Kapitalpufferanforderung für den Systemrisikopuffer kann für Folgendes gelten:

a)

Zinsswaps (mit einer einzigen Währung)alle Risikopositionen im Inland;

b)

Floating/floating Zinsswaps („Basis Swaps”);die folgenden Risikopositionen im Inland:

aa)

alle Risikopositionen des Mengengeschäfts gegenüber natürlichen Personen, die durch Wohnimmobilien gemäß Art. 4 Abs. 1 Nummer 75 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 besichert sind;

bb)

alle Risikopositionen gegenüber juristischen Personen, die durch Hypotheken auf Gewerbeimmobilien besichert sind;

cc)

alle Risikopositionen gegenüber juristischen Personen mit Ausnahme der in sublit. bb genannten;

dd)

alle Risikopositionen gegenüber natürlichen Personen mit Ausnahme der in sublit. aa genannten;

c)

Zinstermingeschäfte (forward rate agreements), einschließlich Käufe von Termineinlagen auf Terminalle in anderen Mitgliedstaaten belegenen Risikopositionen vorbehaltlich der Risikopositionen gemäß § 23e Abs. 10 und 13;

d)

Zinsterminkontrakte und zinsbezogene Index-Kontraktein anderen Mitgliedstaaten belegene sektorbezogene Risikopositionen gemäß lit. b, jedoch lediglich zur Anerkennung einer von einem anderen Mitgliedstaat festgesetzten Pufferquote gemäß § 23f;

e) gekaufte Optionen auf zinsbezogene Instrumente;
f) andere vergleichbare Verträge.
2. Wechselkursderivate und Geschäfte auf Goldbasis
a) Währungs- und Zinsswaps mit mehreren Währungen („Cross Currency Zinsswaps”);

be)

Devisentermingeschäftein Drittländern belegene Risikopositionen;

cf)

Währungsterminkontrakte und währungsbezogene Index-Kontrakte;Teilgruppen aller unter lit. b festgestellten Kategorien von Risikopositionen.

d) gekaufte Währungsoptionen;
e) Gold betreffende Verträge und Verträge, die jenen der lit. a bis d vergleichbar sind.
3. Verträge in Substanzwerten und sonstige wertpapierbezogene Geschäfte (soweit nicht bereits in Z 1 erfaßt)
a) Termingeschäfte in Substanzwerten und sonstige wertpapierkursbezogene Termingeschäfte;
b) Index-Kontrakte in Substanzwerten und sonstige wertpapierkursbezogene Index-Terminkontrakte;
c) gekaufte Optionen auf Substanzwerte und sonstige Wertpapierindex-Optionen;
d) andere vergleichbare Verträge hinsichtlich Substanzwerte und anderer Wertpapiere.
4. Edelmetallverträge, ausgenommen Goldverträge gemäß Z 2 lit. e
a) Edelmetall-Termingeschäfte;
b) Edelmetall-Terminkontrakte;
c) gekaufte Edelmetall-Optionen;
d) andere vergleichbare Edelmetallverträge.
5. Warenverträge, ausgenommen Edelmetallverträge
a) Waren-Termingeschäfte;
b) Waren-Terminkontrakte;
c) gekaufte Waren-Optionen;
d) andere vergleichbare Warengeschäfte.
6. Sonstige Termingeschäfte, Terminkontrakte, gekaufte Optionen und vergleichbare Geschäfte, die nicht den Z 1 bis 5 zuzuordnen sind; dazu gehören auch Instrumente gemäß Anhang I, Abschnitt C, Nummer 10 der Richtlinie 2004/39/EG (ABl. Nr. L 145/1 vom 21.4.2004).

Bei Kreditinstitutsgruppen hat die Berechnung auf Basis konsolidierter Anforderungen zu erfolgen.

Stand vor dem 31.12.2013

In Kraft vom 01.01.2007 bis 31.12.2013

1.

Kreditinstitute haben die Kapitalpufferanforderung für den Systemrisikopuffer wie folgt zu berechnen:

dabei ist

BDERIVATESR= Kapitalpufferanforderung für den Systemrisikopuffer;

rT= für den Gesamtrisikobetrag eines Kreditinstituts geltende Pufferquote;

ET= Gesamtrisikobetrag eines Kreditinstituts, berechnet gemäß Art. 92 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013;

i = Index für die Teilgruppe von Risikopositionen gemäß Nr. 1;

ri= für den Gesamtrisikobetrag der Teilgruppe von Risikopositionen i geltende Pufferquote; und

Ei= Risikobetrag eines Kreditinstituts für die Teilgruppe von Risikopositionen i, berechnet gemäß Art. 92 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013.

12.

ZinssatzderivateEine Kapitalpufferanforderung für den Systemrisikopuffer kann für Folgendes gelten:

a)

Zinsswaps (mit einer einzigen Währung)alle Risikopositionen im Inland;

b)

Floating/floating Zinsswaps („Basis Swaps”);die folgenden Risikopositionen im Inland:

aa)

alle Risikopositionen des Mengengeschäfts gegenüber natürlichen Personen, die durch Wohnimmobilien gemäß Art. 4 Abs. 1 Nummer 75 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 besichert sind;

bb)

alle Risikopositionen gegenüber juristischen Personen, die durch Hypotheken auf Gewerbeimmobilien besichert sind;

cc)

alle Risikopositionen gegenüber juristischen Personen mit Ausnahme der in sublit. bb genannten;

dd)

alle Risikopositionen gegenüber natürlichen Personen mit Ausnahme der in sublit. aa genannten;

c)

Zinstermingeschäfte (forward rate agreements), einschließlich Käufe von Termineinlagen auf Terminalle in anderen Mitgliedstaaten belegenen Risikopositionen vorbehaltlich der Risikopositionen gemäß § 23e Abs. 10 und 13;

d)

Zinsterminkontrakte und zinsbezogene Index-Kontraktein anderen Mitgliedstaaten belegene sektorbezogene Risikopositionen gemäß lit. b, jedoch lediglich zur Anerkennung einer von einem anderen Mitgliedstaat festgesetzten Pufferquote gemäß § 23f;

e) gekaufte Optionen auf zinsbezogene Instrumente;
f) andere vergleichbare Verträge.
2. Wechselkursderivate und Geschäfte auf Goldbasis
a) Währungs- und Zinsswaps mit mehreren Währungen („Cross Currency Zinsswaps”);

be)

Devisentermingeschäftein Drittländern belegene Risikopositionen;

cf)

Währungsterminkontrakte und währungsbezogene Index-Kontrakte;Teilgruppen aller unter lit. b festgestellten Kategorien von Risikopositionen.

d) gekaufte Währungsoptionen;
e) Gold betreffende Verträge und Verträge, die jenen der lit. a bis d vergleichbar sind.
3. Verträge in Substanzwerten und sonstige wertpapierbezogene Geschäfte (soweit nicht bereits in Z 1 erfaßt)
a) Termingeschäfte in Substanzwerten und sonstige wertpapierkursbezogene Termingeschäfte;
b) Index-Kontrakte in Substanzwerten und sonstige wertpapierkursbezogene Index-Terminkontrakte;
c) gekaufte Optionen auf Substanzwerte und sonstige Wertpapierindex-Optionen;
d) andere vergleichbare Verträge hinsichtlich Substanzwerte und anderer Wertpapiere.
4. Edelmetallverträge, ausgenommen Goldverträge gemäß Z 2 lit. e
a) Edelmetall-Termingeschäfte;
b) Edelmetall-Terminkontrakte;
c) gekaufte Edelmetall-Optionen;
d) andere vergleichbare Edelmetallverträge.
5. Warenverträge, ausgenommen Edelmetallverträge
a) Waren-Termingeschäfte;
b) Waren-Terminkontrakte;
c) gekaufte Waren-Optionen;
d) andere vergleichbare Warengeschäfte.
6. Sonstige Termingeschäfte, Terminkontrakte, gekaufte Optionen und vergleichbare Geschäfte, die nicht den Z 1 bis 5 zuzuordnen sind; dazu gehören auch Instrumente gemäß Anhang I, Abschnitt C, Nummer 10 der Richtlinie 2004/39/EG (ABl. Nr. L 145/1 vom 21.4.2004).

Bei Kreditinstitutsgruppen hat die Berechnung auf Basis konsolidierter Anforderungen zu erfolgen.

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