Anl. 2 BWG

1. 1.Ziffer einsKreditinstitute haben die Kapitalpufferanforderung für den Systemrisikopuffer wie folgt zu berechnen:

dabeidabei ist

BzuSR= Kapitalpufferanforderung für den Systemrisikopuffer;

rT= für den Gesamtrisikobetrag eines Kreditinstituts geltende Pufferquote;

ET= Gesamtrisikobetrag eines Kreditinstituts, berechnet gemäß Art. I92 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013;ET= Gesamtrisikobetrag eines Kreditinstituts, § 22berechnet gemäß Artikel 92, Absatz 3, der Verordnung (EU) Nr. 575/2013;

i = Index für die Teilgruppe von Risikopositionen gemäß Nr. 1;

rDERIVATEi= für den Gesamtrisikobetrag der Teilgruppe von Risikopositionen i geltende Pufferquote; und

Ei= Risikobetrag eines Kreditinstituts für die Teilgruppe von Risikopositionen i, berechnet gemäß Art. 92 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013.Ei= Risikobetrag eines Kreditinstituts für die Teilgruppe von Risikopositionen i, berechnet gemäß Artikel 92, Absatz 3, der Verordnung (EU) Nr. 575/2013.

1. 1.Ziffer einsZinssatzderivate
   1. a)Litera aZinsswaps (mit einer einzigen Währung);
   2. b)Litera bFloating/floating Zinsswaps („Basis Swaps”);Floating/floating Zinsswaps („Basis Swaps”);
   3. c)Litera cZinstermingeschäfte (forward rate agreements), einschließlich Käufe von Termineinlagen auf Termin;
   4. d)Litera dZinsterminkontrakte und zinsbezogene Index-Kontrakte;
   5. e)Litera egekaufte Optionen auf zinsbezogene Instrumente;
   6. f)Litera fandere vergleichbare Verträge.
2. 2.Ziffer 2Wechselkursderivate und Geschäfte auf Goldbasis
   1. a)Litera aWährungs- und Zinsswaps mit mehreren Währungen („Cross Currency Zinsswaps”);Währungs- und Zinsswaps mit mehreren Währungen („Cross Currency Zinsswaps”);
   2. b)Litera bDevisentermingeschäfte;
   3. c)Litera cWährungsterminkontrakte und währungsbezogene Index-Kontrakte;
   4. d)Litera dgekaufte Währungsoptionen;
   5. e)Litera eGold betreffende Verträge und Verträge, die jenen der lit. a bis d vergleichbar sind.Gold betreffende Verträge und Verträge, die jenen der Litera a bis d vergleichbar sind.
3. 3.Ziffer 3Verträge in Substanzwerten und sonstige wertpapierbezogene Geschäfte (soweit nicht bereits in Z 1 erfaßt)Verträge in Substanzwerten und sonstige wertpapierbezogene Geschäfte (soweit nicht bereits in Ziffer eins, erfaßt)
   1. a)Litera aTermingeschäfte in Substanzwerten und sonstige wertpapierkursbezogene Termingeschäfte;
   2. b)Litera bIndex-Kontrakte in Substanzwerten und sonstige wertpapierkursbezogene Index-Terminkontrakte;
   3. c)Litera cgekaufte Optionen auf Substanzwerte und sonstige Wertpapierindex-Optionen;
   4. d)Litera dandere vergleichbare Verträge hinsichtlich Substanzwerte und anderer Wertpapiere.
4. 4.Ziffer 4Edelmetallverträge, ausgenommen Goldverträge gemäß Z 2 lit. eEdelmetallverträge, ausgenommen Goldverträge gemäß Ziffer 2, Litera e,
   1. a)Litera aEdelmetall-Termingeschäfte;
   2. b)Litera bEdelmetall-Terminkontrakte;
   3. c)Litera cgekaufte Edelmetall-Optionen;
   4. d)Litera dandere vergleichbare Edelmetallverträge.
5. 5.Ziffer 5Warenverträge, ausgenommen Edelmetallverträge
   1. a)Litera aWaren-Termingeschäfte;
   2. b)Litera bWaren-Terminkontrakte;
   3. c)Litera cgekaufte Waren-Optionen;
   4. d)Litera dandere vergleichbare Warengeschäfte.
6. 6.Ziffer 6Sonstige Termingeschäfte, Terminkontrakte, gekaufte Optionen und vergleichbare Geschäfte, die nicht den Z 1 bis 5 zuzuordnen sind; dazu gehören auch Instrumente gemäß Anhang I, Abschnitt C, Nummer 10 der Richtlinie 2004/39/EG (ABl. Nr. L 145/1 vom 21.4.2004).Sonstige Termingeschäfte, Terminkontrakte, gekaufte Optionen und vergleichbare Geschäfte, die nicht den Ziffer eins bis 5 zuzuordnen sind; dazu gehören auch Instrumente gemäß Anhang römisch eins, Abschnitt C, Nummer 10 der Richtlinie 2004/39/EG (ABl. Nr. L 145/1 vom 21.4.2004).
7. 2.Ziffer 2Eine Kapitalpufferanforderung für den Systemrisikopuffer kann für Folgendes gelten:
   1. a)Litera aalle Risikopositionen im Inland;
   2. b)Litera bdie folgenden Risikopositionen im Inland:
      1. aa)Sub-Litera, a, aalle Risikopositionen des Mengengeschäfts gegenüber natürlichen Personen, die durch Wohnimmobilien gemäß Art. 4 Abs. 1 Nummer 75 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 besichert sind;alle Risikopositionen des Mengengeschäfts gegenüber natürlichen Personen, die durch Wohnimmobilien gemäß Artikel 4, Absatz eins, Nummer 75 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 besichert sind;
      2. bb)Sub-Litera, b, balle Risikopositionen gegenüber juristischen Personen, die durch Hypotheken auf Gewerbeimmobilien besichert sind;
      3. cc)Sub-Litera, c, calle Risikopositionen gegenüber juristischen Personen mit Ausnahme der in sublit. bb genannten;alle Risikopositionen gegenüber juristischen Personen mit Ausnahme der in Sub-Litera, b, b, genannten;
      4. dd)Sub-Litera, d, dalle Risikopositionen gegenüber natürlichen Personen mit Ausnahme der in sublit. aa genannten;alle Risikopositionen gegenüber natürlichen Personen mit Ausnahme der in Sub-Litera, a, a, genannten;
   3. c)Litera calle in anderen Mitgliedstaaten belegenen Risikopositionen vorbehaltlich der Risikopositionen gemäß § 23e Abs. 10 und 13;alle in anderen Mitgliedstaaten belegenen Risikopositionen vorbehaltlich der Risikopositionen gemäß Paragraph 23 e, Absatz 10 und 13;
   4. d)Litera din anderen Mitgliedstaaten belegene sektorbezogene Risikopositionen gemäß lit. b, jedoch lediglich zur Anerkennung einer von einem anderen Mitgliedstaat festgesetzten Pufferquote gemäß § 23f;in anderen Mitgliedstaaten belegene sektorbezogene Risikopositionen gemäß Litera b,, jedoch lediglich zur Anerkennung einer von einem anderen Mitgliedstaat festgesetzten Pufferquote gemäß Paragraph 23 f, ;,
   5. e)Litera ein Drittländern belegene Risikopositionen;
   6. f)Litera fTeilgruppen aller unter lit. b festgestellten Kategorien von Risikopositionen.Teilgruppen aller unter Litera b, festgestellten Kategorien von Risikopositionen.