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§ 22o BWG (weggefallen)

Bankwesengesetz

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Aktuelle Fassung

In Kraft vom 01.01.2014 bis 31.12.9999
  1. (1)Absatz einsKreditinstitute und Kreditinstitutsgruppen haben für die Positionen des Handelsbuchs gemäß § 22n Abs. 1 jederzeit über ausreichende Eigenmittel in Höhe der Summe des Mindesteigenmittelerfordernisses gemäß Abs. 2 zu verfügen. Das Mindesteigenmittelerfordernis hat täglich ermittelbar zu sein.Kreditinstitute und Kreditinstitutsgruppen haben für die Positionen des Handelsbuchs gemäß Paragraph 22 n, Absatz eins, jederzeit über ausreichende Eigenmittel in Höhe der Summe des Mindesteigenmittelerfordernisses gemäß Absatz 2, zu verfügen. Das Mindesteigenmittelerfordernis hat täglich ermittelbar zu sein.
  2. (2)Absatz 2Das Mindesteigenmittelerfordernis für die Positionen des Handelsbuchs beträgt jederzeit die Summe der Mindesteigenmittelerfordernisse für
    1. 1.Ziffer einsdas spezifische Positionsrisiko in zinsbezogenen Instrumenten,
    2. 2.Ziffer 2das allgemeine Positionsrisiko in zinsbezogenen Instrumenten,
    3. 3.Ziffer 3das spezifische Positionsrisiko in Substanzwerten,
    4. 4.Ziffer 4das allgemeine Positionsrisiko in Substanzwerten,
    5. 5.Ziffer 5das Risiko aus Aktienindex-Terminkontrakten,
    6. 6.Ziffer 6das Risiko aus Investmentfondsanteilen,
    7. 7.Ziffer 7die sonstigen mit Optionen verbundenen Risiken,
    8. 8.Ziffer 8die nach der Szenario-Matrix-Methode behandelten Optionen,
    9. 9.Ziffer 9das Abwicklungsrisiko,
    10. 10.Ziffer 10das Kontrahentenausfallsrisiko,
    11. 11.Ziffer 11das Warenpositionsrisiko und
    12. 12.Ziffer 12das Fremdwährungsrisiko einschließlich des Risikos aus Goldpositionen.
  3. (3)Absatz 3Bei der Ermittlung der Sensitivitäten (Delta-, Gamma- und Vegafaktor) von Optionen zur Ermittlung des Mindesteigenmittelerfordernisses für die Risikoarten gemäß Abs. 2 Z 1 bis 4, 7, 11 und 12 haben Kreditinstitute anerkannte Verfahren anzuwenden. Dabei sind für gleichartige Optionsgeschäfte einheitlich unter Beachtung der Marktusancen, nach empirisch-mathematischen Verfahren, geeignete Modelle zu verwenden.Bei der Ermittlung der Sensitivitäten (Delta-, Gamma- und Vegafaktor) von Optionen zur Ermittlung des Mindesteigenmittelerfordernisses für die Risikoarten gemäß Absatz 2, Ziffer eins bis 4, 7, 11 und 12 haben Kreditinstitute anerkannte Verfahren anzuwenden. Dabei sind für gleichartige Optionsgeschäfte einheitlich unter Beachtung der Marktusancen, nach empirisch-mathematischen Verfahren, geeignete Modelle zu verwenden.
  4. (4)Absatz 4Die Anwendung von Modellen gemäß Abs. 3 ist der FMA gemäß § 73 Abs. 4 Z 2 mit einer ausführlichen und umfassenden Beschreibung unverzüglich anzuzeigen, wobei die Anzeige bei erstmaliger Verwendung eines Optionsbewertungsmodells und danach bei jeder wesentlichen Änderung eines bereits verwendeten Bewertungsmodells und bei Einführung eines neuartigen Optionsbewertungsmodells zu erfolgen hat.Die Anwendung von Modellen gemäß Absatz 3, ist der FMA gemäß Paragraph 73, Absatz 4, Ziffer 2, mit einer ausführlichen und umfassenden Beschreibung unverzüglich anzuzeigen, wobei die Anzeige bei erstmaliger Verwendung eines Optionsbewertungsmodells und danach bei jeder wesentlichen Änderung eines bereits verwendeten Bewertungsmodells und bei Einführung eines neuartigen Optionsbewertungsmodells zu erfolgen hat.
  5. (5)Absatz 5Die FMA hat durch Verordnung zu bestimmen, wie die Ermittlung des Mindesteigenmittelerfordernisses für die in Abs. 2 genannten Risikoarten zu erfolgen hat, um eine ordnungsgemäße Erfassung dieser Risikoarten zu gewährleisten. Diese Verordnung hat den Anhängen I bis IV der Richtlinie 2006/49/EG zu entsprechen, wobei für die Ermittlung der sonstigen mit Optionen verbundenen Risiken gemäß Abs. 2 Z 7 vereinfachte Verfahren oder bei den nach der Szenario-Matrix-Methode behandelten Optionen gemäß Abs. 2 Z 8 genaue Verfahren festgelegt werden können. Die Verordnung hat hinsichtlich des Mindesteigenmittelerfordernisses für das Warenpositions- und das Fremdwährungsrisiko auch Positionen gemäß § 22 Abs. 1 Z 3 zu umfassen. Soweit in den Anhängen I bis IV eine Wahlmöglichkeit vorgesehen ist, hat die FMA vor Erlassung der Verordnung zur Art der Ausübung des Wahlrechtes die Zustimmung des Bundesministers für Finanzen einzuholen.Die FMA hat durch Verordnung zu bestimmen, wie die Ermittlung des Mindesteigenmittelerfordernisses für die in Absatz 2, genannten Risikoarten zu erfolgen hat, um eine ordnungsgemäße Erfassung dieser Risikoarten zu gewährleisten. Diese Verordnung hat den Anhängen römisch eins bis römisch IV der Richtlinie 2006/49/EG zu entsprechen, wobei für die Ermittlung der sonstigen mit Optionen verbundenen Risiken gemäß Absatz 2, Ziffer 7, vereinfachte Verfahren oder bei den nach der Szenario-Matrix-Methode behandelten Optionen gemäß Absatz 2, Ziffer 8, genaue Verfahren festgelegt werden können. Die Verordnung hat hinsichtlich des Mindesteigenmittelerfordernisses für das Warenpositions- und das Fremdwährungsrisiko auch Positionen gemäß Paragraph 22, Absatz eins, Ziffer 3, zu umfassen. Soweit in den Anhängen römisch eins bis römisch IV eine Wahlmöglichkeit vorgesehen ist, hat die FMA vor Erlassung der Verordnung zur Art der Ausübung des Wahlrechtes die Zustimmung des Bundesministers für Finanzen einzuholen.
§ 22o BWG (weggefallen) seit 01.01.2014 weggefallen.

Stand vor dem 31.12.2013

In Kraft vom 01.01.2007 bis 31.12.2013
  1. (1)Absatz einsKreditinstitute und Kreditinstitutsgruppen haben für die Positionen des Handelsbuchs gemäß § 22n Abs. 1 jederzeit über ausreichende Eigenmittel in Höhe der Summe des Mindesteigenmittelerfordernisses gemäß Abs. 2 zu verfügen. Das Mindesteigenmittelerfordernis hat täglich ermittelbar zu sein.Kreditinstitute und Kreditinstitutsgruppen haben für die Positionen des Handelsbuchs gemäß Paragraph 22 n, Absatz eins, jederzeit über ausreichende Eigenmittel in Höhe der Summe des Mindesteigenmittelerfordernisses gemäß Absatz 2, zu verfügen. Das Mindesteigenmittelerfordernis hat täglich ermittelbar zu sein.
  2. (2)Absatz 2Das Mindesteigenmittelerfordernis für die Positionen des Handelsbuchs beträgt jederzeit die Summe der Mindesteigenmittelerfordernisse für
    1. 1.Ziffer einsdas spezifische Positionsrisiko in zinsbezogenen Instrumenten,
    2. 2.Ziffer 2das allgemeine Positionsrisiko in zinsbezogenen Instrumenten,
    3. 3.Ziffer 3das spezifische Positionsrisiko in Substanzwerten,
    4. 4.Ziffer 4das allgemeine Positionsrisiko in Substanzwerten,
    5. 5.Ziffer 5das Risiko aus Aktienindex-Terminkontrakten,
    6. 6.Ziffer 6das Risiko aus Investmentfondsanteilen,
    7. 7.Ziffer 7die sonstigen mit Optionen verbundenen Risiken,
    8. 8.Ziffer 8die nach der Szenario-Matrix-Methode behandelten Optionen,
    9. 9.Ziffer 9das Abwicklungsrisiko,
    10. 10.Ziffer 10das Kontrahentenausfallsrisiko,
    11. 11.Ziffer 11das Warenpositionsrisiko und
    12. 12.Ziffer 12das Fremdwährungsrisiko einschließlich des Risikos aus Goldpositionen.
  3. (3)Absatz 3Bei der Ermittlung der Sensitivitäten (Delta-, Gamma- und Vegafaktor) von Optionen zur Ermittlung des Mindesteigenmittelerfordernisses für die Risikoarten gemäß Abs. 2 Z 1 bis 4, 7, 11 und 12 haben Kreditinstitute anerkannte Verfahren anzuwenden. Dabei sind für gleichartige Optionsgeschäfte einheitlich unter Beachtung der Marktusancen, nach empirisch-mathematischen Verfahren, geeignete Modelle zu verwenden.Bei der Ermittlung der Sensitivitäten (Delta-, Gamma- und Vegafaktor) von Optionen zur Ermittlung des Mindesteigenmittelerfordernisses für die Risikoarten gemäß Absatz 2, Ziffer eins bis 4, 7, 11 und 12 haben Kreditinstitute anerkannte Verfahren anzuwenden. Dabei sind für gleichartige Optionsgeschäfte einheitlich unter Beachtung der Marktusancen, nach empirisch-mathematischen Verfahren, geeignete Modelle zu verwenden.
  4. (4)Absatz 4Die Anwendung von Modellen gemäß Abs. 3 ist der FMA gemäß § 73 Abs. 4 Z 2 mit einer ausführlichen und umfassenden Beschreibung unverzüglich anzuzeigen, wobei die Anzeige bei erstmaliger Verwendung eines Optionsbewertungsmodells und danach bei jeder wesentlichen Änderung eines bereits verwendeten Bewertungsmodells und bei Einführung eines neuartigen Optionsbewertungsmodells zu erfolgen hat.Die Anwendung von Modellen gemäß Absatz 3, ist der FMA gemäß Paragraph 73, Absatz 4, Ziffer 2, mit einer ausführlichen und umfassenden Beschreibung unverzüglich anzuzeigen, wobei die Anzeige bei erstmaliger Verwendung eines Optionsbewertungsmodells und danach bei jeder wesentlichen Änderung eines bereits verwendeten Bewertungsmodells und bei Einführung eines neuartigen Optionsbewertungsmodells zu erfolgen hat.
  5. (5)Absatz 5Die FMA hat durch Verordnung zu bestimmen, wie die Ermittlung des Mindesteigenmittelerfordernisses für die in Abs. 2 genannten Risikoarten zu erfolgen hat, um eine ordnungsgemäße Erfassung dieser Risikoarten zu gewährleisten. Diese Verordnung hat den Anhängen I bis IV der Richtlinie 2006/49/EG zu entsprechen, wobei für die Ermittlung der sonstigen mit Optionen verbundenen Risiken gemäß Abs. 2 Z 7 vereinfachte Verfahren oder bei den nach der Szenario-Matrix-Methode behandelten Optionen gemäß Abs. 2 Z 8 genaue Verfahren festgelegt werden können. Die Verordnung hat hinsichtlich des Mindesteigenmittelerfordernisses für das Warenpositions- und das Fremdwährungsrisiko auch Positionen gemäß § 22 Abs. 1 Z 3 zu umfassen. Soweit in den Anhängen I bis IV eine Wahlmöglichkeit vorgesehen ist, hat die FMA vor Erlassung der Verordnung zur Art der Ausübung des Wahlrechtes die Zustimmung des Bundesministers für Finanzen einzuholen.Die FMA hat durch Verordnung zu bestimmen, wie die Ermittlung des Mindesteigenmittelerfordernisses für die in Absatz 2, genannten Risikoarten zu erfolgen hat, um eine ordnungsgemäße Erfassung dieser Risikoarten zu gewährleisten. Diese Verordnung hat den Anhängen römisch eins bis römisch IV der Richtlinie 2006/49/EG zu entsprechen, wobei für die Ermittlung der sonstigen mit Optionen verbundenen Risiken gemäß Absatz 2, Ziffer 7, vereinfachte Verfahren oder bei den nach der Szenario-Matrix-Methode behandelten Optionen gemäß Absatz 2, Ziffer 8, genaue Verfahren festgelegt werden können. Die Verordnung hat hinsichtlich des Mindesteigenmittelerfordernisses für das Warenpositions- und das Fremdwährungsrisiko auch Positionen gemäß Paragraph 22, Absatz eins, Ziffer 3, zu umfassen. Soweit in den Anhängen römisch eins bis römisch IV eine Wahlmöglichkeit vorgesehen ist, hat die FMA vor Erlassung der Verordnung zur Art der Ausübung des Wahlrechtes die Zustimmung des Bundesministers für Finanzen einzuholen.
§ 22o BWG (weggefallen) seit 01.01.2014 weggefallen.

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