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§ 22p BWG (weggefallen)

Bankwesengesetz

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Aktuelle Fassung

In Kraft vom 01.01.2014 bis 31.12.9999
  1. (1)Absatz einsMit Bewilligung der FMA gemäß § 21e Abs. 1 können Kreditinstitute für die Ermittlung des Mindesteigenmittelerfordernisses gemäß § 22o Abs. 2 Z 1 bis 7 und Z 11 und 12 ein internes Modell („value at risk“) anwenden.Mit Bewilligung der FMA gemäß Paragraph 21 e, Absatz eins, können Kreditinstitute für die Ermittlung des Mindesteigenmittelerfordernisses gemäß Paragraph 22 o, Absatz 2, Ziffer eins bis 7 und Ziffer 11 und 12 ein internes Modell („value at risk“) anwenden.
  2. (2)Absatz 2Das tägliche Mindesteigenmittelerfordernis gemäß Abs. 1 entspricht der Summe der nach Z 1 und 2 berechneten Werte. Institute, die ein internes Modell zur Berechnung des Mindesteigenmittelerfordernisses für das spezifische Positionsrisiko verwenden, haben zusätzlich ein Mindesteigenmittelerfordernis zu berechnen, das der Summe der nach Z 3 und 4 berechneten Werte entspricht:Das tägliche Mindesteigenmittelerfordernis gemäß Absatz eins, entspricht der Summe der nach Ziffer eins und 2 berechneten Werte. Institute, die ein internes Modell zur Berechnung des Mindesteigenmittelerfordernisses für das spezifische Positionsrisiko verwenden, haben zusätzlich ein Mindesteigenmittelerfordernis zu berechnen, das der Summe der nach Ziffer 3 und 4 berechneten Werte entspricht:
    1. 1.Ziffer einsEntweder der Risikobetrag des Vortages oder das arithmetische Mittel der täglichen Risikobeträge der letzten 60 Geschäftstage, je nachdem, welcher Betrag der höhere ist; das arithmetische Mittel der täglichen Risikobeträge der letzten 60 Geschäftstage ist mit einem Faktor, der von der FMA für jedes Kreditinstitut mit mindestens drei festzulegen ist, zu multiplizieren; bei der Festlegung des Faktors hat die FMA die Ergebnisse der Rückvergleiche des vom Kreditinstitut gewählten internen Modells gemäß Abs. 1 sowie den Grad der Erfüllung der Voraussetzungen gemäß § 21e Abs. 1 Z 1 bis 7 zu berücksichtigen;Entweder der Risikobetrag des Vortages oder das arithmetische Mittel der täglichen Risikobeträge der letzten 60 Geschäftstage, je nachdem, welcher Betrag der höhere ist; das arithmetische Mittel der täglichen Risikobeträge der letzten 60 Geschäftstage ist mit einem Faktor, der von der FMA für jedes Kreditinstitut mit mindestens drei festzulegen ist, zu multiplizieren; bei der Festlegung des Faktors hat die FMA die Ergebnisse der Rückvergleiche des vom Kreditinstitut gewählten internen Modells gemäß Absatz eins, sowie den Grad der Erfüllung der Voraussetzungen gemäß Paragraph 21 e, Absatz eins, Ziffer eins bis 7 zu berücksichtigen;
    2. 2.Ziffer 2entweder der letzte verfügbare Risikobetrag unter Stressbedingungen oder das arithmetische Mittel der Risikobeträge unter Stressbedingungen der letzten 60 Geschäftstage, je nachdem, welcher Betrag der höhere ist; das arithmetische Mittel der Risikobeträge unter Stressbedingungen der letzten 60 Geschäftstage ist mit einem Faktor, der von der FMA für jedes Kreditinstitut mit mindestens drei festzulegen ist, zu multiplizieren; bei der Festlegung des Faktors hat die FMA die Ergebnisse der Rückvergleiche des vom Kreditinstitut gewählten internen Modells gemäß Abs. 1 sowie den Grad der Erfüllung der Voraussetzungen gemäß § 21e Abs. 1 Z 1 bis 7 zu berücksichtigen;entweder der letzte verfügbare Risikobetrag unter Stressbedingungen oder das arithmetische Mittel der Risikobeträge unter Stressbedingungen der letzten 60 Geschäftstage, je nachdem, welcher Betrag der höhere ist; das arithmetische Mittel der Risikobeträge unter Stressbedingungen der letzten 60 Geschäftstage ist mit einem Faktor, der von der FMA für jedes Kreditinstitut mit mindestens drei festzulegen ist, zu multiplizieren; bei der Festlegung des Faktors hat die FMA die Ergebnisse der Rückvergleiche des vom Kreditinstitut gewählten internen Modells gemäß Absatz eins, sowie den Grad der Erfüllung der Voraussetzungen gemäß Paragraph 21 e, Absatz eins, Ziffer eins bis 7 zu berücksichtigen;
    3. 3.Ziffer 3das gemäß Anhang I der Richtlinie 2006/49/EG für die Positionsrisiken von Verbriefungspositionen und nth-Asset-to-default-Kreditderivaten im Handelsbuch berechnete Mindesteigenmittelerfordernis; hiervon ausgenommen sind jene Positionsrisiken, die gemäß den Kriterien des § 22p Abs. 5 Z 8 in die Berechnung des Mindesteigenmittelerfordernisses miteinbezogen werden;das gemäß Anhang römisch eins der Richtlinie 2006/49/EG für die Positionsrisiken von Verbriefungspositionen und nth-Asset-to-default-Kreditderivaten im Handelsbuch berechnete Mindesteigenmittelerfordernis; hiervon ausgenommen sind jene Positionsrisiken, die gemäß den Kriterien des Paragraph 22 p, Absatz 5, Ziffer 8, in die Berechnung des Mindesteigenmittelerfordernisses miteinbezogen werden;
    4. 4.Ziffer 4entweder der neueste Wert oder das über einen Zwölfwochenzeitraum ermittelte arithmetische Mittel des zusätzlichen Ausfalls- und Migrationsrisikos, je nachdem, welcher Wert der höhere ist, und, soweit anwendbar, entweder der neueste Wert oder das über einen Zwölfwochenzeitraum ermittelte arithmetische Mittel aller gemäß den Kriterien des § 22p Abs. 5 Z 8 zu berücksichtigenden Preisrisiken, je nachdem, welcher Wert der höhere ist.entweder der neueste Wert oder das über einen Zwölfwochenzeitraum ermittelte arithmetische Mittel des zusätzlichen Ausfalls- und Migrationsrisikos, je nachdem, welcher Wert der höhere ist, und, soweit anwendbar, entweder der neueste Wert oder das über einen Zwölfwochenzeitraum ermittelte arithmetische Mittel aller gemäß den Kriterien des Paragraph 22 p, Absatz 5, Ziffer 8, zu berücksichtigenden Preisrisiken, je nachdem, welcher Wert der höhere ist.
  3. (3)Absatz 3Bei der Verwendung eines internen Modells gemäß Abs. 1 für die Ermittlung des Mindesteigenmittelerfordernisses für das Fremdwährungs- und Warenpositionsrisiko gemäß § 22o Abs. 2 Z 11 und 12 können neben den Positionen des Handelsbuchs gemäß § 22n auch die Positionen gemäß § 22 Abs. 1 Z 3 einbezogen werden.Bei der Verwendung eines internen Modells gemäß Absatz eins, für die Ermittlung des Mindesteigenmittelerfordernisses für das Fremdwährungs- und Warenpositionsrisiko gemäß Paragraph 22 o, Absatz 2, Ziffer 11 und 12 können neben den Positionen des Handelsbuchs gemäß Paragraph 22 n, auch die Positionen gemäß Paragraph 22, Absatz eins, Ziffer 3, einbezogen werden.
  4. (4)Absatz 4Wird eine Kombination von internen Modellen gemäß Abs. 1 und der Berechnung des Mindesteigenmittelerfordernisses gemäß § 22o Abs. 1 in Verbindung mit der gemäß § 22o Abs. 5 erlassenen Verordnung angewandt, so ist das jeweils errechnete Mindesteigenmittelerfordernis zu summieren.Wird eine Kombination von internen Modellen gemäß Absatz eins und der Berechnung des Mindesteigenmittelerfordernisses gemäß Paragraph 22 o, Absatz eins, in Verbindung mit der gemäß Paragraph 22 o, Absatz 5, erlassenen Verordnung angewandt, so ist das jeweils errechnete Mindesteigenmittelerfordernis zu summieren.
  5. (5)Absatz 5Die FMA hat durch Verordnung diejenigen Kriterien näher zu bestimmen, die eine ordnungsgemäße Risikoerfassung durch ein vom Kreditinstitut gewähltes internes Modell gewährleisten. Die ordnungsgemäße Risikoerfassung ist jedenfalls als gewährleistet anzusehen, wenn diese Kriterien folgende Vorgaben erfüllen und dem Anhang V der Richtlinie 2006/49/EG entsprechen:Die FMA hat durch Verordnung diejenigen Kriterien näher zu bestimmen, die eine ordnungsgemäße Risikoerfassung durch ein vom Kreditinstitut gewähltes internes Modell gewährleisten. Die ordnungsgemäße Risikoerfassung ist jedenfalls als gewährleistet anzusehen, wenn diese Kriterien folgende Vorgaben erfüllen und dem Anhang römisch fünf der Richtlinie 2006/49/EG entsprechen:
    1. 1.Ziffer einsQualitative Standards, wie insbesondere
      1. a)Litera adie Organisation und die Festlegung der Aufgabenbereiche einer vom Handel unabhängigen Risikokontrolle,
      2. b)Litera bdie Durchführung von Krisentests und von Rückvergleichen und die Meldung von deren Ergebnissen an die FMA und an die Oesterreichische Nationalbank,
      3. c)Litera cdie Einbindung der Geschäftsleiter in die Risikokontrolle,
      4. d)Litera ddie Abstimmung der Limits für die im Handel tätigen Personen und Organisationseinheiten,
      5. e)Litera edie Einbindung des Modells in die Risikosteuerung des Kreditinstitutes,
      6. f)Litera fdie Dokumentation des Modells,
      7. g)Litera gdie Revision des Modells;
    2. 2.Ziffer 2die spezifischen Marktrisikofaktoren für die durch die Modelle abgedeckten Positionen gemäß Abs. 1;die spezifischen Marktrisikofaktoren für die durch die Modelle abgedeckten Positionen gemäß Absatz eins ;,
    3. 3.Ziffer 3quantitative Standards, wie insbesondere
      1. a)Litera adas statistische Wahrscheinlichkeitsniveau,
      2. b)Litera bdie berücksichtigte Haltedauer der einzelnen Instrumente bei Preisänderungen,
      3. c)Litera cden historischen Beobachtungszeitraum der Datenreihen,
      4. d)Litera ddie Aktualisierung der Datenreihen,
      5. e)Litera edie Korrelationen innerhalb der Risikokategorien des Abs. 1 sowie zwischen diesen,die Korrelationen innerhalb der Risikokategorien des Absatz eins, sowie zwischen diesen,
      6. f)Litera fdie Erfassung der Risiken von Optionen und optionsähnlichen Positionen;
    4. 4.Ziffer 4die Methoden zur Festlegung des Multiplikators gemäß Abs. 2;die Methoden zur Festlegung des Multiplikators gemäß Absatz 2 ;,
    5. 5.Ziffer 5die Methoden der Durchführung von Krisentests und von Rückvergleichen;
    6. 6.Ziffer 6die Methoden der Kombination von Modellen und den Standardverfahren, sofern das Modell nicht alle Positionen des Abs. 1 abdeckt;die Methoden der Kombination von Modellen und den Standardverfahren, sofern das Modell nicht alle Positionen des Absatz eins, abdeckt;
    7. 7.Ziffer 7die Kriterien für die Zulassung des Modells zur Berechnung des Mindesteigenmittelerfordernisses für das spezifische Positionsrisiko und des zusätzlichen Ausfalls- und Migrationsrisikos;
    8. 8.Ziffer 8die Kriterien für die Zulassung eines internen Ansatzes zur Berechnung eines zusätzlichen Mindesteigenmittelerfordernisses für das spezifische Positionsrisiko des Korrelationshandelsportfolios.
    Soweit in Anhang V der Richtlinie 2006/49/EG eine Wahlmöglichkeit vorgesehen ist, hat die FMA vor Erlassung der Verordnung zur Art der Ausübung des Wahlrechtes die Zustimmung des Bundesministers für Finanzen einzuholen.Soweit in Anhang römisch fünf der Richtlinie 2006/49/EG eine Wahlmöglichkeit vorgesehen ist, hat die FMA vor Erlassung der Verordnung zur Art der Ausübung des Wahlrechtes die Zustimmung des Bundesministers für Finanzen einzuholen.
§ 22p BWG (weggefallen) seit 01.01.2014 weggefallen.

Stand vor dem 31.12.2013

In Kraft vom 31.12.2011 bis 31.12.2013
  1. (1)Absatz einsMit Bewilligung der FMA gemäß § 21e Abs. 1 können Kreditinstitute für die Ermittlung des Mindesteigenmittelerfordernisses gemäß § 22o Abs. 2 Z 1 bis 7 und Z 11 und 12 ein internes Modell („value at risk“) anwenden.Mit Bewilligung der FMA gemäß Paragraph 21 e, Absatz eins, können Kreditinstitute für die Ermittlung des Mindesteigenmittelerfordernisses gemäß Paragraph 22 o, Absatz 2, Ziffer eins bis 7 und Ziffer 11 und 12 ein internes Modell („value at risk“) anwenden.
  2. (2)Absatz 2Das tägliche Mindesteigenmittelerfordernis gemäß Abs. 1 entspricht der Summe der nach Z 1 und 2 berechneten Werte. Institute, die ein internes Modell zur Berechnung des Mindesteigenmittelerfordernisses für das spezifische Positionsrisiko verwenden, haben zusätzlich ein Mindesteigenmittelerfordernis zu berechnen, das der Summe der nach Z 3 und 4 berechneten Werte entspricht:Das tägliche Mindesteigenmittelerfordernis gemäß Absatz eins, entspricht der Summe der nach Ziffer eins und 2 berechneten Werte. Institute, die ein internes Modell zur Berechnung des Mindesteigenmittelerfordernisses für das spezifische Positionsrisiko verwenden, haben zusätzlich ein Mindesteigenmittelerfordernis zu berechnen, das der Summe der nach Ziffer 3 und 4 berechneten Werte entspricht:
    1. 1.Ziffer einsEntweder der Risikobetrag des Vortages oder das arithmetische Mittel der täglichen Risikobeträge der letzten 60 Geschäftstage, je nachdem, welcher Betrag der höhere ist; das arithmetische Mittel der täglichen Risikobeträge der letzten 60 Geschäftstage ist mit einem Faktor, der von der FMA für jedes Kreditinstitut mit mindestens drei festzulegen ist, zu multiplizieren; bei der Festlegung des Faktors hat die FMA die Ergebnisse der Rückvergleiche des vom Kreditinstitut gewählten internen Modells gemäß Abs. 1 sowie den Grad der Erfüllung der Voraussetzungen gemäß § 21e Abs. 1 Z 1 bis 7 zu berücksichtigen;Entweder der Risikobetrag des Vortages oder das arithmetische Mittel der täglichen Risikobeträge der letzten 60 Geschäftstage, je nachdem, welcher Betrag der höhere ist; das arithmetische Mittel der täglichen Risikobeträge der letzten 60 Geschäftstage ist mit einem Faktor, der von der FMA für jedes Kreditinstitut mit mindestens drei festzulegen ist, zu multiplizieren; bei der Festlegung des Faktors hat die FMA die Ergebnisse der Rückvergleiche des vom Kreditinstitut gewählten internen Modells gemäß Absatz eins, sowie den Grad der Erfüllung der Voraussetzungen gemäß Paragraph 21 e, Absatz eins, Ziffer eins bis 7 zu berücksichtigen;
    2. 2.Ziffer 2entweder der letzte verfügbare Risikobetrag unter Stressbedingungen oder das arithmetische Mittel der Risikobeträge unter Stressbedingungen der letzten 60 Geschäftstage, je nachdem, welcher Betrag der höhere ist; das arithmetische Mittel der Risikobeträge unter Stressbedingungen der letzten 60 Geschäftstage ist mit einem Faktor, der von der FMA für jedes Kreditinstitut mit mindestens drei festzulegen ist, zu multiplizieren; bei der Festlegung des Faktors hat die FMA die Ergebnisse der Rückvergleiche des vom Kreditinstitut gewählten internen Modells gemäß Abs. 1 sowie den Grad der Erfüllung der Voraussetzungen gemäß § 21e Abs. 1 Z 1 bis 7 zu berücksichtigen;entweder der letzte verfügbare Risikobetrag unter Stressbedingungen oder das arithmetische Mittel der Risikobeträge unter Stressbedingungen der letzten 60 Geschäftstage, je nachdem, welcher Betrag der höhere ist; das arithmetische Mittel der Risikobeträge unter Stressbedingungen der letzten 60 Geschäftstage ist mit einem Faktor, der von der FMA für jedes Kreditinstitut mit mindestens drei festzulegen ist, zu multiplizieren; bei der Festlegung des Faktors hat die FMA die Ergebnisse der Rückvergleiche des vom Kreditinstitut gewählten internen Modells gemäß Absatz eins, sowie den Grad der Erfüllung der Voraussetzungen gemäß Paragraph 21 e, Absatz eins, Ziffer eins bis 7 zu berücksichtigen;
    3. 3.Ziffer 3das gemäß Anhang I der Richtlinie 2006/49/EG für die Positionsrisiken von Verbriefungspositionen und nth-Asset-to-default-Kreditderivaten im Handelsbuch berechnete Mindesteigenmittelerfordernis; hiervon ausgenommen sind jene Positionsrisiken, die gemäß den Kriterien des § 22p Abs. 5 Z 8 in die Berechnung des Mindesteigenmittelerfordernisses miteinbezogen werden;das gemäß Anhang römisch eins der Richtlinie 2006/49/EG für die Positionsrisiken von Verbriefungspositionen und nth-Asset-to-default-Kreditderivaten im Handelsbuch berechnete Mindesteigenmittelerfordernis; hiervon ausgenommen sind jene Positionsrisiken, die gemäß den Kriterien des Paragraph 22 p, Absatz 5, Ziffer 8, in die Berechnung des Mindesteigenmittelerfordernisses miteinbezogen werden;
    4. 4.Ziffer 4entweder der neueste Wert oder das über einen Zwölfwochenzeitraum ermittelte arithmetische Mittel des zusätzlichen Ausfalls- und Migrationsrisikos, je nachdem, welcher Wert der höhere ist, und, soweit anwendbar, entweder der neueste Wert oder das über einen Zwölfwochenzeitraum ermittelte arithmetische Mittel aller gemäß den Kriterien des § 22p Abs. 5 Z 8 zu berücksichtigenden Preisrisiken, je nachdem, welcher Wert der höhere ist.entweder der neueste Wert oder das über einen Zwölfwochenzeitraum ermittelte arithmetische Mittel des zusätzlichen Ausfalls- und Migrationsrisikos, je nachdem, welcher Wert der höhere ist, und, soweit anwendbar, entweder der neueste Wert oder das über einen Zwölfwochenzeitraum ermittelte arithmetische Mittel aller gemäß den Kriterien des Paragraph 22 p, Absatz 5, Ziffer 8, zu berücksichtigenden Preisrisiken, je nachdem, welcher Wert der höhere ist.
  3. (3)Absatz 3Bei der Verwendung eines internen Modells gemäß Abs. 1 für die Ermittlung des Mindesteigenmittelerfordernisses für das Fremdwährungs- und Warenpositionsrisiko gemäß § 22o Abs. 2 Z 11 und 12 können neben den Positionen des Handelsbuchs gemäß § 22n auch die Positionen gemäß § 22 Abs. 1 Z 3 einbezogen werden.Bei der Verwendung eines internen Modells gemäß Absatz eins, für die Ermittlung des Mindesteigenmittelerfordernisses für das Fremdwährungs- und Warenpositionsrisiko gemäß Paragraph 22 o, Absatz 2, Ziffer 11 und 12 können neben den Positionen des Handelsbuchs gemäß Paragraph 22 n, auch die Positionen gemäß Paragraph 22, Absatz eins, Ziffer 3, einbezogen werden.
  4. (4)Absatz 4Wird eine Kombination von internen Modellen gemäß Abs. 1 und der Berechnung des Mindesteigenmittelerfordernisses gemäß § 22o Abs. 1 in Verbindung mit der gemäß § 22o Abs. 5 erlassenen Verordnung angewandt, so ist das jeweils errechnete Mindesteigenmittelerfordernis zu summieren.Wird eine Kombination von internen Modellen gemäß Absatz eins und der Berechnung des Mindesteigenmittelerfordernisses gemäß Paragraph 22 o, Absatz eins, in Verbindung mit der gemäß Paragraph 22 o, Absatz 5, erlassenen Verordnung angewandt, so ist das jeweils errechnete Mindesteigenmittelerfordernis zu summieren.
  5. (5)Absatz 5Die FMA hat durch Verordnung diejenigen Kriterien näher zu bestimmen, die eine ordnungsgemäße Risikoerfassung durch ein vom Kreditinstitut gewähltes internes Modell gewährleisten. Die ordnungsgemäße Risikoerfassung ist jedenfalls als gewährleistet anzusehen, wenn diese Kriterien folgende Vorgaben erfüllen und dem Anhang V der Richtlinie 2006/49/EG entsprechen:Die FMA hat durch Verordnung diejenigen Kriterien näher zu bestimmen, die eine ordnungsgemäße Risikoerfassung durch ein vom Kreditinstitut gewähltes internes Modell gewährleisten. Die ordnungsgemäße Risikoerfassung ist jedenfalls als gewährleistet anzusehen, wenn diese Kriterien folgende Vorgaben erfüllen und dem Anhang römisch fünf der Richtlinie 2006/49/EG entsprechen:
    1. 1.Ziffer einsQualitative Standards, wie insbesondere
      1. a)Litera adie Organisation und die Festlegung der Aufgabenbereiche einer vom Handel unabhängigen Risikokontrolle,
      2. b)Litera bdie Durchführung von Krisentests und von Rückvergleichen und die Meldung von deren Ergebnissen an die FMA und an die Oesterreichische Nationalbank,
      3. c)Litera cdie Einbindung der Geschäftsleiter in die Risikokontrolle,
      4. d)Litera ddie Abstimmung der Limits für die im Handel tätigen Personen und Organisationseinheiten,
      5. e)Litera edie Einbindung des Modells in die Risikosteuerung des Kreditinstitutes,
      6. f)Litera fdie Dokumentation des Modells,
      7. g)Litera gdie Revision des Modells;
    2. 2.Ziffer 2die spezifischen Marktrisikofaktoren für die durch die Modelle abgedeckten Positionen gemäß Abs. 1;die spezifischen Marktrisikofaktoren für die durch die Modelle abgedeckten Positionen gemäß Absatz eins ;,
    3. 3.Ziffer 3quantitative Standards, wie insbesondere
      1. a)Litera adas statistische Wahrscheinlichkeitsniveau,
      2. b)Litera bdie berücksichtigte Haltedauer der einzelnen Instrumente bei Preisänderungen,
      3. c)Litera cden historischen Beobachtungszeitraum der Datenreihen,
      4. d)Litera ddie Aktualisierung der Datenreihen,
      5. e)Litera edie Korrelationen innerhalb der Risikokategorien des Abs. 1 sowie zwischen diesen,die Korrelationen innerhalb der Risikokategorien des Absatz eins, sowie zwischen diesen,
      6. f)Litera fdie Erfassung der Risiken von Optionen und optionsähnlichen Positionen;
    4. 4.Ziffer 4die Methoden zur Festlegung des Multiplikators gemäß Abs. 2;die Methoden zur Festlegung des Multiplikators gemäß Absatz 2 ;,
    5. 5.Ziffer 5die Methoden der Durchführung von Krisentests und von Rückvergleichen;
    6. 6.Ziffer 6die Methoden der Kombination von Modellen und den Standardverfahren, sofern das Modell nicht alle Positionen des Abs. 1 abdeckt;die Methoden der Kombination von Modellen und den Standardverfahren, sofern das Modell nicht alle Positionen des Absatz eins, abdeckt;
    7. 7.Ziffer 7die Kriterien für die Zulassung des Modells zur Berechnung des Mindesteigenmittelerfordernisses für das spezifische Positionsrisiko und des zusätzlichen Ausfalls- und Migrationsrisikos;
    8. 8.Ziffer 8die Kriterien für die Zulassung eines internen Ansatzes zur Berechnung eines zusätzlichen Mindesteigenmittelerfordernisses für das spezifische Positionsrisiko des Korrelationshandelsportfolios.
    Soweit in Anhang V der Richtlinie 2006/49/EG eine Wahlmöglichkeit vorgesehen ist, hat die FMA vor Erlassung der Verordnung zur Art der Ausübung des Wahlrechtes die Zustimmung des Bundesministers für Finanzen einzuholen.Soweit in Anhang römisch fünf der Richtlinie 2006/49/EG eine Wahlmöglichkeit vorgesehen ist, hat die FMA vor Erlassung der Verordnung zur Art der Ausübung des Wahlrechtes die Zustimmung des Bundesministers für Finanzen einzuholen.
§ 22p BWG (weggefallen) seit 01.01.2014 weggefallen.

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