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§ 21e BWG (weggefallen)

Bankwesengesetz

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Aktuelle Fassung

In Kraft vom 01.01.2014 bis 31.12.9999
  1. (1)Absatz einsDie Berechnung des Mindesteigenmittelerfordernisses nach einem internen Modell („Value at Risk-Modell“) gemäß § 22p durch ein Kreditinstitut oder ein übergeordnetes Kreditinstitut für die Kreditinstitutsgruppe bedarf der Bewilligung der FMA. Die Bewilligung ist zu erteilen, wennDie Berechnung des Mindesteigenmittelerfordernisses nach einem internen Modell („Value at Risk-Modell“) gemäß Paragraph 22 p, durch ein Kreditinstitut oder ein übergeordnetes Kreditinstitut für die Kreditinstitutsgruppe bedarf der Bewilligung der FMA. Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn
    1. 1.Ziffer einsdas Modell ordnungsgemäß in das Risikoerfassungssystem des Kreditinstitutes eingebunden ist;
    2. 2.Ziffer 2die Anforderungen des § 22p Abs. 5 Z 1 bis 3 erfüllt sind;die Anforderungen des Paragraph 22 p, Absatz 5, Ziffer eins bis 3 erfüllt sind;
    3. 3.Ziffer 3das Kreditinstitut über Personen verfügt, die in den Organisationsbereichen Handel, Risikokontrolle, interne Revision und Back Office ausreichende Kenntnisse über das interne Modell und dessen Anwendung besitzen;
    4. 4.Ziffer 4sich die Prognosegüte des Modells nachweislich durch Rückvergleiche bestätigt hat;
    5. 5.Ziffer 5das interne Modell durchgängig verwendet wird;
    6. 6.Ziffer 6die Berechnung des Mindesteigenmittelerfordernisses täglich erfolgt und
    7. 7.Ziffer 7das Kreditinstitut über ein Gutachten eines unabhängigen Sachverständigen verfügt, das über die Marktanforderungen, deren Abbildung in der Modellstruktur und die Erfüllung der Anforderungen gemäß § 22p Abs. 5 Z 2 und 3 befindet.das Kreditinstitut über ein Gutachten eines unabhängigen Sachverständigen verfügt, das über die Marktanforderungen, deren Abbildung in der Modellstruktur und die Erfüllung der Anforderungen gemäß Paragraph 22 p, Absatz 5, Ziffer 2 und 3 befindet.
  2. (2)Absatz 2Die FMA hat im Verfahren gemäß Abs. 1 eine gutachtliche Äußerung der Oesterreichischen Nationalbank über das Vorliegen der Voraussetzungen gemäß Abs. 1, über die Unabhängigkeit des vom Kreditinstitut bestellten Sachverständigen und über die Höhe des Faktors gemäß § 22p Abs. 2 Z 2 einzuholen.Die FMA hat im Verfahren gemäß Absatz eins, eine gutachtliche Äußerung der Oesterreichischen Nationalbank über das Vorliegen der Voraussetzungen gemäß Absatz eins,, über die Unabhängigkeit des vom Kreditinstitut bestellten Sachverständigen und über die Höhe des Faktors gemäß Paragraph 22 p, Absatz 2, Ziffer 2, einzuholen.
  3. (3)Absatz 3Ist das Kreditinstitut in mehreren Staaten über Zweigstellen oder über gruppenangehörige Institute in maßgeblichem Umfang tätig, so hat die FMA die zuständigen Behörden über die beabsichtigte Anwendung des vom Kreditinstitut gewählten Modells zu unterrichten und bei Bedarf mit diesen Behörden zusammenzuarbeiten. Verwenden Institute der Kreditinstitutsgruppe in Konsolidierung der Positionen gemäß § 24a interne Modelle gemäß § 22p, die von einer zuständigen Behörde oder einer Behörde eines Drittlandes, das im Basler Ausschuss für Bankenaufsicht vertreten ist, bewilligt wurden, so kann die FMA die Prüfung dieser internen Modelle auf die Einbindung in die Kreditinstitutsgruppe beschränken. Die FMA hat hiezu ein Gutachten der Oesterreichischen Nationalbank einzuholen. Bestehen Zweifel an der Erfüllung der Anforderungen gemäß Abs. 1, hat das Kreditinstitut oder das übergeordnete Kreditinstitut für die Kreditinstitutsgruppe eine Bewilligung gemäß Abs. 1 zu beantragen.Ist das Kreditinstitut in mehreren Staaten über Zweigstellen oder über gruppenangehörige Institute in maßgeblichem Umfang tätig, so hat die FMA die zuständigen Behörden über die beabsichtigte Anwendung des vom Kreditinstitut gewählten Modells zu unterrichten und bei Bedarf mit diesen Behörden zusammenzuarbeiten. Verwenden Institute der Kreditinstitutsgruppe in Konsolidierung der Positionen gemäß Paragraph 24 a, interne Modelle gemäß Paragraph 22 p,, die von einer zuständigen Behörde oder einer Behörde eines Drittlandes, das im Basler Ausschuss für Bankenaufsicht vertreten ist, bewilligt wurden, so kann die FMA die Prüfung dieser internen Modelle auf die Einbindung in die Kreditinstitutsgruppe beschränken. Die FMA hat hiezu ein Gutachten der Oesterreichischen Nationalbank einzuholen. Bestehen Zweifel an der Erfüllung der Anforderungen gemäß Absatz eins,, hat das Kreditinstitut oder das übergeordnete Kreditinstitut für die Kreditinstitutsgruppe eine Bewilligung gemäß Absatz eins, zu beantragen.
  4. (4)Absatz 4Kreditinstitute und übergeordnete Kreditinstitute für die Kreditinstitutsgruppe haben der FMA und der Oesterreichischen Nationalbank
    1. 1.Ziffer einsÄnderungen im Modell, in den Modellannahmen und in den Geschäften, die in das Modell einbezogen werden, unverzüglich anzuzeigen und darzutun, dass die Änderungen nicht wesentlich sind;
    2. 2.Ziffer 2den Wegfall einer oder mehrerer der Kriterien gemäß § 22p Abs. 5 Z 1 bis 3 und die Nichteinhaltung von bescheidmäßigen Auflagen und Bedingungen unverzüglich anzuzeigen sowie einen Plan vorzulegen, aus dem hervorgeht, dass die vorgenannten Anforderungen innerhalb eines angemessenen Zeitraumes wieder eingehalten werden, oder nachzuweisen, dass die Abweichungen von diesen keine nennenswerten Auswirkungen haben undden Wegfall einer oder mehrerer der Kriterien gemäß Paragraph 22 p, Absatz 5, Ziffer eins bis 3 und die Nichteinhaltung von bescheidmäßigen Auflagen und Bedingungen unverzüglich anzuzeigen sowie einen Plan vorzulegen, aus dem hervorgeht, dass die vorgenannten Anforderungen innerhalb eines angemessenen Zeitraumes wieder eingehalten werden, oder nachzuweisen, dass die Abweichungen von diesen keine nennenswerten Auswirkungen haben und
    3. 3.Ziffer 3alle drei Jahre eine Systembeschreibung des Modells zu übermitteln.
  5. (5)Absatz 5Kreditinstitute und übergeordnete Kreditinstitute für die Kreditinstitutsgruppe dürfen wesentliche Änderungen im gemäß Abs. 1 genehmigten internen Modell für die Marktrisikobegrenzung nur mit Bewilligung der FMA vornehmen. Bei der Entscheidung über wesentliche Änderungen ist das Verfahren gemäß Abs. 1 anzuwenden.Kreditinstitute und übergeordnete Kreditinstitute für die Kreditinstitutsgruppe dürfen wesentliche Änderungen im gemäß Absatz eins, genehmigten internen Modell für die Marktrisikobegrenzung nur mit Bewilligung der FMA vornehmen. Bei der Entscheidung über wesentliche Änderungen ist das Verfahren gemäß Absatz eins, anzuwenden.
  6. (6)Absatz 6Die FMA hat die Anwendung des internen Modells zu überwachen und dessen Bewilligung gemäß Abs. 1 zu widerrufen, fallsDie FMA hat die Anwendung des internen Modells zu überwachen und dessen Bewilligung gemäß Absatz eins, zu widerrufen, falls
    1. 1.Ziffer einsdie Ergebnisse der vom Kreditinstitut durchgeführten Krisentests und Rückvergleiche trotz Festlegung des Multiplikators,
    2. 2.Ziffer 2die eigenen Ermittlungen oder
    3. 3.Ziffer 3die Ergebnisse von Prüfungen, die die Oesterreichische Nationalbank im Auftrag der FMA durchgeführt hat,
    eine ordnungsgemäße Risikoerfassung nicht mehr gewährleistet erscheinen lassen. Im Falle des Abs. 4 Z 2 hat die FMA unter Berücksichtung des vorgelegten Planes zu entscheiden, ob aufsichtsrechtliche Maßnahmen erforderlich sind, um die ordnungsgemäße Risikoerfassung zu gewährleisten. Die FMA kann eine angemessene Frist zur Erfüllung der qualitativen Kriterien setzen.eine ordnungsgemäße Risikoerfassung nicht mehr gewährleistet erscheinen lassen. Im Falle des Absatz 4, Ziffer 2, hat die FMA unter Berücksichtung des vorgelegten Planes zu entscheiden, ob aufsichtsrechtliche Maßnahmen erforderlich sind, um die ordnungsgemäße Risikoerfassung zu gewährleisten. Die FMA kann eine angemessene Frist zur Erfüllung der qualitativen Kriterien setzen.
§ 21e BWG (weggefallen) seit 01.01.2014 weggefallen.

Stand vor dem 31.12.2013

In Kraft vom 01.01.2007 bis 31.12.2013
  1. (1)Absatz einsDie Berechnung des Mindesteigenmittelerfordernisses nach einem internen Modell („Value at Risk-Modell“) gemäß § 22p durch ein Kreditinstitut oder ein übergeordnetes Kreditinstitut für die Kreditinstitutsgruppe bedarf der Bewilligung der FMA. Die Bewilligung ist zu erteilen, wennDie Berechnung des Mindesteigenmittelerfordernisses nach einem internen Modell („Value at Risk-Modell“) gemäß Paragraph 22 p, durch ein Kreditinstitut oder ein übergeordnetes Kreditinstitut für die Kreditinstitutsgruppe bedarf der Bewilligung der FMA. Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn
    1. 1.Ziffer einsdas Modell ordnungsgemäß in das Risikoerfassungssystem des Kreditinstitutes eingebunden ist;
    2. 2.Ziffer 2die Anforderungen des § 22p Abs. 5 Z 1 bis 3 erfüllt sind;die Anforderungen des Paragraph 22 p, Absatz 5, Ziffer eins bis 3 erfüllt sind;
    3. 3.Ziffer 3das Kreditinstitut über Personen verfügt, die in den Organisationsbereichen Handel, Risikokontrolle, interne Revision und Back Office ausreichende Kenntnisse über das interne Modell und dessen Anwendung besitzen;
    4. 4.Ziffer 4sich die Prognosegüte des Modells nachweislich durch Rückvergleiche bestätigt hat;
    5. 5.Ziffer 5das interne Modell durchgängig verwendet wird;
    6. 6.Ziffer 6die Berechnung des Mindesteigenmittelerfordernisses täglich erfolgt und
    7. 7.Ziffer 7das Kreditinstitut über ein Gutachten eines unabhängigen Sachverständigen verfügt, das über die Marktanforderungen, deren Abbildung in der Modellstruktur und die Erfüllung der Anforderungen gemäß § 22p Abs. 5 Z 2 und 3 befindet.das Kreditinstitut über ein Gutachten eines unabhängigen Sachverständigen verfügt, das über die Marktanforderungen, deren Abbildung in der Modellstruktur und die Erfüllung der Anforderungen gemäß Paragraph 22 p, Absatz 5, Ziffer 2 und 3 befindet.
  2. (2)Absatz 2Die FMA hat im Verfahren gemäß Abs. 1 eine gutachtliche Äußerung der Oesterreichischen Nationalbank über das Vorliegen der Voraussetzungen gemäß Abs. 1, über die Unabhängigkeit des vom Kreditinstitut bestellten Sachverständigen und über die Höhe des Faktors gemäß § 22p Abs. 2 Z 2 einzuholen.Die FMA hat im Verfahren gemäß Absatz eins, eine gutachtliche Äußerung der Oesterreichischen Nationalbank über das Vorliegen der Voraussetzungen gemäß Absatz eins,, über die Unabhängigkeit des vom Kreditinstitut bestellten Sachverständigen und über die Höhe des Faktors gemäß Paragraph 22 p, Absatz 2, Ziffer 2, einzuholen.
  3. (3)Absatz 3Ist das Kreditinstitut in mehreren Staaten über Zweigstellen oder über gruppenangehörige Institute in maßgeblichem Umfang tätig, so hat die FMA die zuständigen Behörden über die beabsichtigte Anwendung des vom Kreditinstitut gewählten Modells zu unterrichten und bei Bedarf mit diesen Behörden zusammenzuarbeiten. Verwenden Institute der Kreditinstitutsgruppe in Konsolidierung der Positionen gemäß § 24a interne Modelle gemäß § 22p, die von einer zuständigen Behörde oder einer Behörde eines Drittlandes, das im Basler Ausschuss für Bankenaufsicht vertreten ist, bewilligt wurden, so kann die FMA die Prüfung dieser internen Modelle auf die Einbindung in die Kreditinstitutsgruppe beschränken. Die FMA hat hiezu ein Gutachten der Oesterreichischen Nationalbank einzuholen. Bestehen Zweifel an der Erfüllung der Anforderungen gemäß Abs. 1, hat das Kreditinstitut oder das übergeordnete Kreditinstitut für die Kreditinstitutsgruppe eine Bewilligung gemäß Abs. 1 zu beantragen.Ist das Kreditinstitut in mehreren Staaten über Zweigstellen oder über gruppenangehörige Institute in maßgeblichem Umfang tätig, so hat die FMA die zuständigen Behörden über die beabsichtigte Anwendung des vom Kreditinstitut gewählten Modells zu unterrichten und bei Bedarf mit diesen Behörden zusammenzuarbeiten. Verwenden Institute der Kreditinstitutsgruppe in Konsolidierung der Positionen gemäß Paragraph 24 a, interne Modelle gemäß Paragraph 22 p,, die von einer zuständigen Behörde oder einer Behörde eines Drittlandes, das im Basler Ausschuss für Bankenaufsicht vertreten ist, bewilligt wurden, so kann die FMA die Prüfung dieser internen Modelle auf die Einbindung in die Kreditinstitutsgruppe beschränken. Die FMA hat hiezu ein Gutachten der Oesterreichischen Nationalbank einzuholen. Bestehen Zweifel an der Erfüllung der Anforderungen gemäß Absatz eins,, hat das Kreditinstitut oder das übergeordnete Kreditinstitut für die Kreditinstitutsgruppe eine Bewilligung gemäß Absatz eins, zu beantragen.
  4. (4)Absatz 4Kreditinstitute und übergeordnete Kreditinstitute für die Kreditinstitutsgruppe haben der FMA und der Oesterreichischen Nationalbank
    1. 1.Ziffer einsÄnderungen im Modell, in den Modellannahmen und in den Geschäften, die in das Modell einbezogen werden, unverzüglich anzuzeigen und darzutun, dass die Änderungen nicht wesentlich sind;
    2. 2.Ziffer 2den Wegfall einer oder mehrerer der Kriterien gemäß § 22p Abs. 5 Z 1 bis 3 und die Nichteinhaltung von bescheidmäßigen Auflagen und Bedingungen unverzüglich anzuzeigen sowie einen Plan vorzulegen, aus dem hervorgeht, dass die vorgenannten Anforderungen innerhalb eines angemessenen Zeitraumes wieder eingehalten werden, oder nachzuweisen, dass die Abweichungen von diesen keine nennenswerten Auswirkungen haben undden Wegfall einer oder mehrerer der Kriterien gemäß Paragraph 22 p, Absatz 5, Ziffer eins bis 3 und die Nichteinhaltung von bescheidmäßigen Auflagen und Bedingungen unverzüglich anzuzeigen sowie einen Plan vorzulegen, aus dem hervorgeht, dass die vorgenannten Anforderungen innerhalb eines angemessenen Zeitraumes wieder eingehalten werden, oder nachzuweisen, dass die Abweichungen von diesen keine nennenswerten Auswirkungen haben und
    3. 3.Ziffer 3alle drei Jahre eine Systembeschreibung des Modells zu übermitteln.
  5. (5)Absatz 5Kreditinstitute und übergeordnete Kreditinstitute für die Kreditinstitutsgruppe dürfen wesentliche Änderungen im gemäß Abs. 1 genehmigten internen Modell für die Marktrisikobegrenzung nur mit Bewilligung der FMA vornehmen. Bei der Entscheidung über wesentliche Änderungen ist das Verfahren gemäß Abs. 1 anzuwenden.Kreditinstitute und übergeordnete Kreditinstitute für die Kreditinstitutsgruppe dürfen wesentliche Änderungen im gemäß Absatz eins, genehmigten internen Modell für die Marktrisikobegrenzung nur mit Bewilligung der FMA vornehmen. Bei der Entscheidung über wesentliche Änderungen ist das Verfahren gemäß Absatz eins, anzuwenden.
  6. (6)Absatz 6Die FMA hat die Anwendung des internen Modells zu überwachen und dessen Bewilligung gemäß Abs. 1 zu widerrufen, fallsDie FMA hat die Anwendung des internen Modells zu überwachen und dessen Bewilligung gemäß Absatz eins, zu widerrufen, falls
    1. 1.Ziffer einsdie Ergebnisse der vom Kreditinstitut durchgeführten Krisentests und Rückvergleiche trotz Festlegung des Multiplikators,
    2. 2.Ziffer 2die eigenen Ermittlungen oder
    3. 3.Ziffer 3die Ergebnisse von Prüfungen, die die Oesterreichische Nationalbank im Auftrag der FMA durchgeführt hat,
    eine ordnungsgemäße Risikoerfassung nicht mehr gewährleistet erscheinen lassen. Im Falle des Abs. 4 Z 2 hat die FMA unter Berücksichtung des vorgelegten Planes zu entscheiden, ob aufsichtsrechtliche Maßnahmen erforderlich sind, um die ordnungsgemäße Risikoerfassung zu gewährleisten. Die FMA kann eine angemessene Frist zur Erfüllung der qualitativen Kriterien setzen.eine ordnungsgemäße Risikoerfassung nicht mehr gewährleistet erscheinen lassen. Im Falle des Absatz 4, Ziffer 2, hat die FMA unter Berücksichtung des vorgelegten Planes zu entscheiden, ob aufsichtsrechtliche Maßnahmen erforderlich sind, um die ordnungsgemäße Risikoerfassung zu gewährleisten. Die FMA kann eine angemessene Frist zur Erfüllung der qualitativen Kriterien setzen.
§ 21e BWG (weggefallen) seit 01.01.2014 weggefallen.

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