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§ 21c BWG (weggefallen)

Bankwesengesetz

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Aktuelle Fassung

In Kraft vom 01.01.2014 bis 31.12.9999
  1. (1)Absatz einsDie Verwendung eigener Volatilitätsschätzungen bei der umfassenden Methode gemäß § 22g Abs. 3 Z 2 lit. b durch ein Kreditinstitut bedarf der Bewilligung der FMA. Die Bewilligung ist zu erteilen, wennDie Verwendung eigener Volatilitätsschätzungen bei der umfassenden Methode gemäß Paragraph 22 g, Absatz 3, Ziffer 2, Litera b, durch ein Kreditinstitut bedarf der Bewilligung der FMA. Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn
    1. 1.Ziffer einsdie Verfahren ordnungsgemäß in das tägliche Risikomanagementsystem eingebunden sind,
    2. 2.Ziffer 2die Prognosegüte des Modells durch Rückvergleiche nachweislich bestätigt ist,
    3. 3.Ziffer 3das Kreditinstitut über Personen verfügt, die über ausreichende Kenntnisse des Modells und dessen Anwendung verfügen,
    4. 4.Ziffer 4die Anforderungen gemäß § 22g Abs. 9 Z 2 unddie Anforderungen gemäß Paragraph 22 g, Absatz 9, Ziffer 2, und
    5. 5.Ziffer 5die Erfüllung der Offenlegungspflichten hinsichtlich der Informationen gemäß § 26 Abs. 7 Z 2 lit. b sichergestellt ist und diese in der Folge laufend erfüllt werden.die Erfüllung der Offenlegungspflichten hinsichtlich der Informationen gemäß Paragraph 26, Absatz 7, Ziffer 2, Litera b, sichergestellt ist und diese in der Folge laufend erfüllt werden.
    Die FMA hat eine gutachtliche Äußerung der Oesterreichischen Nationalbank über das Vorliegen der Voraussetzungen gemäß Z 1 bis 4 einzuholen.Die FMA hat eine gutachtliche Äußerung der Oesterreichischen Nationalbank über das Vorliegen der Voraussetzungen gemäß Ziffer eins bis 4 einzuholen.
  2. (2)Absatz 2Die Ermittlung des um den Effekt der Sicherheit angepassten Forderungswerts mittels eines internen Modells bedarf im Falle von Netting-Rahmenvereinbarungen, die Pensionsgeschäfte, Wertpapier- oder Warenverleihgeschäfte und Wertpapier- oder Warenleihgeschäfte oder andere Kapitalmarkttransaktionen, bei denen es sich nicht um Derivate gemäß Anlage 2 zu § 22 handelt, sowie Lombardkredite betreffen, der Bewilligung der FMA. Die FMA hat im Verfahren eine gutachtliche Äußerung der Oesterreichischen Nationalbank über das Vorliegen der Anforderungen gemäß Z 1 bis 3 einzuholen. Die Bewilligung ist zu erteilen, wennDie Ermittlung des um den Effekt der Sicherheit angepassten Forderungswerts mittels eines internen Modells bedarf im Falle von Netting-Rahmenvereinbarungen, die Pensionsgeschäfte, Wertpapier- oder Warenverleihgeschäfte und Wertpapier- oder Warenleihgeschäfte oder andere Kapitalmarkttransaktionen, bei denen es sich nicht um Derivate gemäß Anlage 2 zu Paragraph 22, handelt, sowie Lombardkredite betreffen, der Bewilligung der FMA. Die FMA hat im Verfahren eine gutachtliche Äußerung der Oesterreichischen Nationalbank über das Vorliegen der Anforderungen gemäß Ziffer eins bis 3 einzuholen. Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn
    1. 1.Ziffer einsdas Modell ordnungsgemäß in das tägliche Risikomanagementsystem des Kreditinstitutes eingebunden ist,
    2. 2.Ziffer 2das Modell eine ausreichend präzise Risikomessung sowie Berechnungen des Effekts der Sicherheit gewährleistet und
    3. 3.Ziffer 3die Anforderungen des § 22g Abs. 9 Z 3 durchgängig eingehalten werden.die Anforderungen des Paragraph 22 g, Absatz 9, Ziffer 3, durchgängig eingehalten werden.
    Verwendet ein Kreditinstitut ein von der FMA bereits bewilligtes internes Modell gemäß § 21e, so kann das interne Modell ohne gesonderte Bewilligung der FMA auch für die Zwecke dieses Absatzes verwendet werden. Das Kreditinstitut hat in diesem Fall die beabsichtigte Verwendung eigener Volatilitätsschätzungen der FMA und der Oesterreichischen Nationalbank unverzüglich anzuzeigen.Verwendet ein Kreditinstitut ein von der FMA bereits bewilligtes internes Modell gemäß Paragraph 21 e,, so kann das interne Modell ohne gesonderte Bewilligung der FMA auch für die Zwecke dieses Absatzes verwendet werden. Das Kreditinstitut hat in diesem Fall die beabsichtigte Verwendung eigener Volatilitätsschätzungen der FMA und der Oesterreichischen Nationalbank unverzüglich anzuzeigen.
  3. (3)Absatz 3Kreditinstitute haben der FMA und der Oesterreichischen Nationalbank bezüglich der Modelle gemäß Abs. 1 und 2Kreditinstitute haben der FMA und der Oesterreichischen Nationalbank bezüglich der Modelle gemäß Absatz eins und 2
    1. 1.Ziffer einsÄnderungen im Modell, in den Modellannahmen und in den Geschäften, die in das Modell einbezogen sind, unverzüglich schriftlich anzuzeigen und darzutun, dass die Änderungen nicht wesentlich sind;
    2. 2.Ziffer 2den Wegfall einer oder mehrerer der Kriterien gemäß Abs. 1 oder 2 und die Nichteinhaltung von bescheidmäßigen Auflagen und Bedingungen unverzüglich schriftlich anzuzeigen sowie einen Plan vorzulegen, aus dem hervorgeht, dass die vorgenannten Anforderungen innerhalb eines angemessenen Zeitraumes wieder eingehalten werden, oder nachzuweisen, dass die Abweichungen von diesen keine nennenswerten Auswirkungen haben undden Wegfall einer oder mehrerer der Kriterien gemäß Absatz eins, oder 2 und die Nichteinhaltung von bescheidmäßigen Auflagen und Bedingungen unverzüglich schriftlich anzuzeigen sowie einen Plan vorzulegen, aus dem hervorgeht, dass die vorgenannten Anforderungen innerhalb eines angemessenen Zeitraumes wieder eingehalten werden, oder nachzuweisen, dass die Abweichungen von diesen keine nennenswerten Auswirkungen haben und
    3. 3.Ziffer 3alle drei Jahre eine Systembeschreibung des Modells zu übermitteln.
  4. (4)Absatz 4Kreditinstitute dürfen wesentliche Änderungen in gemäß Abs. 1 oder 2 genehmigten Modellen nur mit Bewilligung der FMA vornehmen. Bei der Entscheidung über wesentliche Änderungen ist das Verfahren gemäß Abs. 1 oder 2 anzuwenden.Kreditinstitute dürfen wesentliche Änderungen in gemäß Absatz eins, oder 2 genehmigten Modellen nur mit Bewilligung der FMA vornehmen. Bei der Entscheidung über wesentliche Änderungen ist das Verfahren gemäß Absatz eins, oder 2 anzuwenden.
  5. (5)Absatz 5Die FMA hat die Anwendung der Modelle nach Abs. 1 und 2 zu überwachen und deren Bewilligung zu widerrufen, falls eigene Ermittlungen oder Ergebnisse der Prüfungen der Oesterreichischen Nationalbank im Auftrag der FMA eine ordnungsgemäße Risikoerfassung und Berechnung des Effektes der kreditrisikomindernden Technik nicht mehr gewährleistet erscheinen lassen. Im Falle des Abs. 3 Z 2 hat die FMA unter Berücksichtung des vorgelegten Planes zu entscheiden, ob aufsichtsrechtliche Maßnahmen erforderlich sind, um die ordnungsgemäße Risikoerfassung und Berechnung des Effektes der kreditrisikomindernden Technik zu gewährleisten.Die FMA hat die Anwendung der Modelle nach Absatz eins und 2 zu überwachen und deren Bewilligung zu widerrufen, falls eigene Ermittlungen oder Ergebnisse der Prüfungen der Oesterreichischen Nationalbank im Auftrag der FMA eine ordnungsgemäße Risikoerfassung und Berechnung des Effektes der kreditrisikomindernden Technik nicht mehr gewährleistet erscheinen lassen. Im Falle des Absatz 3, Ziffer 2, hat die FMA unter Berücksichtung des vorgelegten Planes zu entscheiden, ob aufsichtsrechtliche Maßnahmen erforderlich sind, um die ordnungsgemäße Risikoerfassung und Berechnung des Effektes der kreditrisikomindernden Technik zu gewährleisten.
§ 21c BWG (weggefallen) seit 01.01.2014 weggefallen.

Stand vor dem 31.12.2013

In Kraft vom 01.01.2007 bis 31.12.2013
  1. (1)Absatz einsDie Verwendung eigener Volatilitätsschätzungen bei der umfassenden Methode gemäß § 22g Abs. 3 Z 2 lit. b durch ein Kreditinstitut bedarf der Bewilligung der FMA. Die Bewilligung ist zu erteilen, wennDie Verwendung eigener Volatilitätsschätzungen bei der umfassenden Methode gemäß Paragraph 22 g, Absatz 3, Ziffer 2, Litera b, durch ein Kreditinstitut bedarf der Bewilligung der FMA. Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn
    1. 1.Ziffer einsdie Verfahren ordnungsgemäß in das tägliche Risikomanagementsystem eingebunden sind,
    2. 2.Ziffer 2die Prognosegüte des Modells durch Rückvergleiche nachweislich bestätigt ist,
    3. 3.Ziffer 3das Kreditinstitut über Personen verfügt, die über ausreichende Kenntnisse des Modells und dessen Anwendung verfügen,
    4. 4.Ziffer 4die Anforderungen gemäß § 22g Abs. 9 Z 2 unddie Anforderungen gemäß Paragraph 22 g, Absatz 9, Ziffer 2, und
    5. 5.Ziffer 5die Erfüllung der Offenlegungspflichten hinsichtlich der Informationen gemäß § 26 Abs. 7 Z 2 lit. b sichergestellt ist und diese in der Folge laufend erfüllt werden.die Erfüllung der Offenlegungspflichten hinsichtlich der Informationen gemäß Paragraph 26, Absatz 7, Ziffer 2, Litera b, sichergestellt ist und diese in der Folge laufend erfüllt werden.
    Die FMA hat eine gutachtliche Äußerung der Oesterreichischen Nationalbank über das Vorliegen der Voraussetzungen gemäß Z 1 bis 4 einzuholen.Die FMA hat eine gutachtliche Äußerung der Oesterreichischen Nationalbank über das Vorliegen der Voraussetzungen gemäß Ziffer eins bis 4 einzuholen.
  2. (2)Absatz 2Die Ermittlung des um den Effekt der Sicherheit angepassten Forderungswerts mittels eines internen Modells bedarf im Falle von Netting-Rahmenvereinbarungen, die Pensionsgeschäfte, Wertpapier- oder Warenverleihgeschäfte und Wertpapier- oder Warenleihgeschäfte oder andere Kapitalmarkttransaktionen, bei denen es sich nicht um Derivate gemäß Anlage 2 zu § 22 handelt, sowie Lombardkredite betreffen, der Bewilligung der FMA. Die FMA hat im Verfahren eine gutachtliche Äußerung der Oesterreichischen Nationalbank über das Vorliegen der Anforderungen gemäß Z 1 bis 3 einzuholen. Die Bewilligung ist zu erteilen, wennDie Ermittlung des um den Effekt der Sicherheit angepassten Forderungswerts mittels eines internen Modells bedarf im Falle von Netting-Rahmenvereinbarungen, die Pensionsgeschäfte, Wertpapier- oder Warenverleihgeschäfte und Wertpapier- oder Warenleihgeschäfte oder andere Kapitalmarkttransaktionen, bei denen es sich nicht um Derivate gemäß Anlage 2 zu Paragraph 22, handelt, sowie Lombardkredite betreffen, der Bewilligung der FMA. Die FMA hat im Verfahren eine gutachtliche Äußerung der Oesterreichischen Nationalbank über das Vorliegen der Anforderungen gemäß Ziffer eins bis 3 einzuholen. Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn
    1. 1.Ziffer einsdas Modell ordnungsgemäß in das tägliche Risikomanagementsystem des Kreditinstitutes eingebunden ist,
    2. 2.Ziffer 2das Modell eine ausreichend präzise Risikomessung sowie Berechnungen des Effekts der Sicherheit gewährleistet und
    3. 3.Ziffer 3die Anforderungen des § 22g Abs. 9 Z 3 durchgängig eingehalten werden.die Anforderungen des Paragraph 22 g, Absatz 9, Ziffer 3, durchgängig eingehalten werden.
    Verwendet ein Kreditinstitut ein von der FMA bereits bewilligtes internes Modell gemäß § 21e, so kann das interne Modell ohne gesonderte Bewilligung der FMA auch für die Zwecke dieses Absatzes verwendet werden. Das Kreditinstitut hat in diesem Fall die beabsichtigte Verwendung eigener Volatilitätsschätzungen der FMA und der Oesterreichischen Nationalbank unverzüglich anzuzeigen.Verwendet ein Kreditinstitut ein von der FMA bereits bewilligtes internes Modell gemäß Paragraph 21 e,, so kann das interne Modell ohne gesonderte Bewilligung der FMA auch für die Zwecke dieses Absatzes verwendet werden. Das Kreditinstitut hat in diesem Fall die beabsichtigte Verwendung eigener Volatilitätsschätzungen der FMA und der Oesterreichischen Nationalbank unverzüglich anzuzeigen.
  3. (3)Absatz 3Kreditinstitute haben der FMA und der Oesterreichischen Nationalbank bezüglich der Modelle gemäß Abs. 1 und 2Kreditinstitute haben der FMA und der Oesterreichischen Nationalbank bezüglich der Modelle gemäß Absatz eins und 2
    1. 1.Ziffer einsÄnderungen im Modell, in den Modellannahmen und in den Geschäften, die in das Modell einbezogen sind, unverzüglich schriftlich anzuzeigen und darzutun, dass die Änderungen nicht wesentlich sind;
    2. 2.Ziffer 2den Wegfall einer oder mehrerer der Kriterien gemäß Abs. 1 oder 2 und die Nichteinhaltung von bescheidmäßigen Auflagen und Bedingungen unverzüglich schriftlich anzuzeigen sowie einen Plan vorzulegen, aus dem hervorgeht, dass die vorgenannten Anforderungen innerhalb eines angemessenen Zeitraumes wieder eingehalten werden, oder nachzuweisen, dass die Abweichungen von diesen keine nennenswerten Auswirkungen haben undden Wegfall einer oder mehrerer der Kriterien gemäß Absatz eins, oder 2 und die Nichteinhaltung von bescheidmäßigen Auflagen und Bedingungen unverzüglich schriftlich anzuzeigen sowie einen Plan vorzulegen, aus dem hervorgeht, dass die vorgenannten Anforderungen innerhalb eines angemessenen Zeitraumes wieder eingehalten werden, oder nachzuweisen, dass die Abweichungen von diesen keine nennenswerten Auswirkungen haben und
    3. 3.Ziffer 3alle drei Jahre eine Systembeschreibung des Modells zu übermitteln.
  4. (4)Absatz 4Kreditinstitute dürfen wesentliche Änderungen in gemäß Abs. 1 oder 2 genehmigten Modellen nur mit Bewilligung der FMA vornehmen. Bei der Entscheidung über wesentliche Änderungen ist das Verfahren gemäß Abs. 1 oder 2 anzuwenden.Kreditinstitute dürfen wesentliche Änderungen in gemäß Absatz eins, oder 2 genehmigten Modellen nur mit Bewilligung der FMA vornehmen. Bei der Entscheidung über wesentliche Änderungen ist das Verfahren gemäß Absatz eins, oder 2 anzuwenden.
  5. (5)Absatz 5Die FMA hat die Anwendung der Modelle nach Abs. 1 und 2 zu überwachen und deren Bewilligung zu widerrufen, falls eigene Ermittlungen oder Ergebnisse der Prüfungen der Oesterreichischen Nationalbank im Auftrag der FMA eine ordnungsgemäße Risikoerfassung und Berechnung des Effektes der kreditrisikomindernden Technik nicht mehr gewährleistet erscheinen lassen. Im Falle des Abs. 3 Z 2 hat die FMA unter Berücksichtung des vorgelegten Planes zu entscheiden, ob aufsichtsrechtliche Maßnahmen erforderlich sind, um die ordnungsgemäße Risikoerfassung und Berechnung des Effektes der kreditrisikomindernden Technik zu gewährleisten.Die FMA hat die Anwendung der Modelle nach Absatz eins und 2 zu überwachen und deren Bewilligung zu widerrufen, falls eigene Ermittlungen oder Ergebnisse der Prüfungen der Oesterreichischen Nationalbank im Auftrag der FMA eine ordnungsgemäße Risikoerfassung und Berechnung des Effektes der kreditrisikomindernden Technik nicht mehr gewährleistet erscheinen lassen. Im Falle des Absatz 3, Ziffer 2, hat die FMA unter Berücksichtung des vorgelegten Planes zu entscheiden, ob aufsichtsrechtliche Maßnahmen erforderlich sind, um die ordnungsgemäße Risikoerfassung und Berechnung des Effektes der kreditrisikomindernden Technik zu gewährleisten.
§ 21c BWG (weggefallen) seit 01.01.2014 weggefallen.

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